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本期由Yixue主持，Alfred同学分享了期权定价公式研究的背景以及历史过程，主要介绍了Paul Samuelson先生和Robert Merton先生在权证定价方面开创性的研究，以及Fischer Black先生与Myron Scholes先生关于期权定价公式的研究过程。CORE TOPICS:期权定价、费谢尔·布莱克、CAPM、无风险套利SHOW NOTE：CAPMPaul SamuelsonRobert C. MertonRobert K. MertonBlack–Scholes modelMyron Scholes期权权证The History of Options TradingPut–call parity期权平价公式场外交易无风险套利证券交易所芝加哥期权交易所GARCH做市商制度现金流折现定价未来费希尔·布莱克与革命性金融思想注释：节目中将期权归为一类或近似，但是期权和权证其实是有区别的，见权证与其他金融衍生品的对比更多内容请访问:www.quant.fm